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確定拠出年金=401kの仕組みの解説、資産運用・ポートフォリオ戦略に関する入門ガイド

初心者のための確定拠出年金(401k)入門ガイド

代表的制度の資産運用事例2


国家公務員共済組合連合会

 国家公務員共済組合には、省庁別などに21の共済組合があります。積立金の運用業務は個別の共済組合ごとには実施しないで、国家公務員共済組合連合会で一元的に行っています。2006年3月末の時価積立金額は9.2兆円。

基本ポートフォリオ
    基準値 許容乖離幅
国内債券 78% 6.0% (債券23%、預託金55%)
国内株式  5% 2.5%
外国債券  0% 1.5%
外国株式  5% 2.5% (為替ヘッジ比率20%)
短期資産  3% 3.0%
不 動 産  3% 3.0%
貸 付 金  6% 6.0%

4.もっと詳しい年金の話 目次

1. 国民年金
2. 国民年金基金
3. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の国庫負担割合の見直し
4. 2005年度以降の国民年金・基礎年金の仕組みの見直し
5. 厚生年金保険
6. 厚生年金基金

7. 2005年度以降の企業年金の見直し
8. 二国間社会保障協定
9. 確定給付企業年金と適格退職年金
10. 年金にかかわる税金
11. 代表的制度の資産運用事例1
12. 代表的制度の資産運用事例2

ページ最上部のタイトルロゴをクリックすると、トップページに戻ります。

地方公務員共済組合連合会

 地方公務員共済組合は、全ての地方公務員共済組合から組織される連合体です。年金積立金の運用は、各共済組合で独自に行っていますが、連合会では各共済組合の財源調整を行うことで、制度の安定化を図っています。連合会では、各共済組合からの払込金を、各共済組合とは独自に運用しています。2006年3月末の時価積立金額は、14.8兆円。

基本ポートフォリオ
    基準値 許容乖離幅
国内債券 64%  5%
国内株式 14%  5%
外国債券 10%  5%
外国株式 11%  5%
短期資産  1% 範囲0-4%

基本ポートフォリオの前提としている期待リターン・リスク・相関係数

期待
リターン
予想
リスク

国内債券

国内株式
相関係数
外国債券

外国株式

短期資金
国内債券 1.7% 4.8% 1.00 -- -- -- --
国内株式 3.8% 22.5% 0.15 1.00 -- -- --
外国債券 2.3% 14.7% -0.07 -0.35 1.00 -- --
外国株式 3.2% 18.8% -0.13 0.15 0.51 1.00 --
短期資金 0.3% 2.0% 0.49 0.24 -0.18 -0.25 1.00
合   計 2.21% 5.33% -- -- -- -- --


日本私立学校振興・共済事業団

 日本私立学校振興・共済事業団の共済事業本部では、私立学校教職員共済の積立金運用を行っています。2006年3月末の時価積立金額は、3.4兆円。

基本ポートフォリオ
    基準値 許容乖離幅
国内債券 65% 9% (債券47%、貸付金等18%)
国内株式 10% 3%
外国債券 10% 3%
外国株式 10% 3%
短期資産  5% --



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